LoadManager | Portfoliobewirtschaftung

Die Softwarekomponente LoadManager|Portfoliobewirtschaftung

  • unterstützt Sie optimal bei der analytischen Erstellung und quantitativen Bewertung Ihrer Portfolien im Tagesgeschäft,
  • erlaubt die Betrachtung individueller Bewirtschaftungszeiträume, von der Intraday-Sicht bis zur Langfristplanung,
  • kann manuell durchgeführt werden wie auch automatisiert unterstützt.

Sie hat unter anderen folgende Merkmale.

Portfolioerstellung

Portfolien werden über sogenannte Bücher abgebildet, denen Energiemengen zugeordnet sind. Diese Mengen entsprechen vertraglichen Konstrukten, Handelsoperationen oder sind Folge von Prognosen und Optimierungen. Sie können im Rahmen der Portfoliobewirtschaftung individuell weiterbearbeitet werden. Beispielsweise lassen sich aus Handelsmengen resultierende Orders erzeugen, oder realisierte Trades werden verschiedenen Büchern zugeordnet und archiviert. Grundsätzlich lassen sich die Energiemengen mit verschiedenen Abbildungsstrategien bewirtschaften:

  • Mengen- oder kostenneutrale Zerlegungen
  • Profil- und Standardtranchen
  • Back-to-back Beschaffungen

Portfoliobewertung

Fundamental ist zunächst die Möglichkeit der rein monetären Bewertung. Jedoch sind dabei auch Risiken zu berücksichtigen, die quantifiziert werden müssen. Durch regelmäßiges Reporting sind die Steuergrößen der Portfolien jederzeit verfügbar:

  • Mark-to-Market bzw. Mark-to-Forecast
  • Vertrags- und Kontrahentenrisiko
  • Volatilität und Value-at-Risk